Currículo
Derivados Financeiros (Pgmrf) 03904
Contextos
Groupo: Mercados e Riscos Financeiros > Pós-Graduação de 2.º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
7.5 (para cálculo da média)
Objectivos
1.Compreender os usos e a formação de preços dos contratos forward 2.Compreender os usos e a formação de preços dos contratos swaps 3.Compreender os usos e a formação de preços dos contratos de futuros
Programa
1.Introdução aos derivados financeiros 2.Contratos forward: Forwards cambiais e de taxa de juro (FRA) 2.1.Caraterização e formação de preços 2.2.Gestão de riscos e especulação 2.3.Negociação de operações no mercado de balcão 3.Swaps de taxa de juro (IRS) 3.1.Caraterização e formação de preços 3.2.Gestão da modalidade de taxa de juro 3.3.Negociação de operações no mercado de balcão 4.Futuros 4.1.Caraterização, organização e funcionamento de mercados 4.2.Futuros sobre ações e mercadorias 4.2.1.Caraterização e formação de preços 4.2.2.Gestão de riscos e especulação
Método de Avaliação
O sistema de avaliação é composto por: 1.Exame (100%)
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 159.5
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Hull, J. (2017), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 10th Edition. Handouts to be used in classes. :
Secundária
- -: