Currículo
Gestão de Carteiras 03902
Contextos
Groupo: Mercados e Riscos Financeiros > Pós-Graduação de 2.º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
3.5 (para cálculo da média)
Objectivos
O objetivo será sempre, para cada tópico, de estabelecer uma ponte com a utilização prática dos modelos estudados, de forma a que estes possam ser utilizados para resolver problemas reais com que os alunos se possam deparar no seu dia a dia profissional e na gestão das suas carteiras de poupanças.
Programa
Este curso deve introduzir o aluno para os diferentes temas enumerados abaixo de forma a criar alguma familiaridade com: - Risco e retorno de carteiras de activos; - Modelo de Markowitz, escolha de carteiras e fronteiras eficientes, - Modelo de índice único e CAPM; - Modelos multifactor; - Hipóteses de mercados eficientes e seus limites. Vieses comportamentais e seus impactos.
Método de Avaliação
O sistema de avaliação é composto por: Exame (50%) Trabalho de casa individual (50%) Nota mínima no exame de 10 valores.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 75.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2014). Investments, 10th Edition. Mc-Graw-Hill.:
Secundária
- Ang, A.(2016).Asset Management. Oxford University Press.: