Currículo
Opções Financeiras e Produtos Estruturado OFPE
Contextos
Groupo: Mercados e Riscos Financeiros > Pós-Graduação de 2.º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
7.5 (para cálculo da média)
Objectivos
1) Compreender os mercados e usos das opções 2) Compreender diferentes modelos de precificação de opções 3) Compreender os diferentes contratos de opções exóticas
Programa
1ª classe: Introdução às Opções: notação, payoffs e estratégias; 2ª classe: Limites de preços de opções: os princípios de não-arbitragem; 3ª classe: O Modelo Binomial de Precificação de Opções; 4ª classe: Preços Estaduais e Avaliação de Derivativos: Recuperação do Modelo Binomial; 5ª classe: Valorização de Opções com Volatilidade Estocástica e Estrutura a Termo de Taxas de Juros; 6ª classe: Opções de Valorização em N períodos e Limite de Tempo Contínuo; 7ª classe: Valorização de Opções Americanas e Opções sobre Ativos Dividendos-Pagadores; 8ª classe: Modelo Black-Scholes e suas Propriedades; 9ª classe: Representações de Ações e Debêntures Corporativas como Opções; 10ª classe: Opções Reais; 11ª classe: Hedging Dinâmico Delta e os Gregos; 12ª classe: Princípios de Simulação; 13ª Classe: Opções Exóticas; 14ª Classe: Modelos Discretos para Opções sobre Taxas de Juro; Classe 15: Apresentação do Caso.
Método de Avaliação
Avaliação periódica: - Exercícios semanais online: (nota média E) - Estudos de Caso (grau C) - Exame final (nota F) A nota final será de 0,5F+0,3C+0,2E
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 159.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, U.S.A. 8 th edition, 2012:
Secundária
- -: