Currículo
Risco de Mercado (Pgmrf) RM
Contextos
Groupo: Mercados e Riscos Financeiros > Pós-Graduação de 2.º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
3.5 (para cálculo da média)
Objectivos
1) Compreender os principais quadros regulamentares 2) Compreender as diferentes metodologias do VaR 3) Compreender os diferentes sistemas VaR
Programa
1. Gestão de Risco 1.1. Gestão de risco, fontes de risco; Gestão de riscos de mercado, de crédito e outros 1.2. Capital Regulamentar 1.2.1. Quadro regulamentar 1.2.2. Requisitos mínimos de fundos próprios 2. Value at Risk (VaR) e Outras Abordagens de Mensuração e Gestão do Risco 2.1. Conceitos Básicos 2.2. VaR para distribuições gerais 2.3. VaR para distribuições paramétricas 2.4. VAR incremental 2.5. VAR marginal 3. VaR dos Instrumentos Financeiros 3.1. Acções e moedas 3.2. Obrigações: mapeamento e baldeação 3.3. Derivados lineares: operações a prazo, futuros e swaps 3.4. Derivados não lineares: opções 4. Sistemas VaR 4.1. Métodos de estimação 4.1.1. Método Analítico/Variação-Covariância/Delta-Normal 4.1.2. Método Histórico 4.1.3. Simulação de Monte Carlo 4.2. Testes de esforço 4.3. Análise de cenários 4.4. Impacto das Caudas de Gordura/Eventos Extremos 4.5. Usos e Limitações do VaR
Método de Avaliação
O sistema de avaliação é composto por: . Exame (100%)
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 73.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- 4. Alexander, C. (2009). Market Risk Analysis, Value at Risk Models. John Wiley & Sons. 3. Alexander, C. (2001). Market Models: A Guide to Financial Data Analysis. John Wiley & Sons. 2. Dowd, K. (2007). Measuring Market Risk, 2 Ed., John Wiley & Sons. nd 1. Dowd, K. (2002). An Introduction to Market Risk Measurement. John Wiley & Sons. :
Secundária
- -: