Currículo

Econometria Avançada II 03090

Contextos

Groupo: Finanças - 2016 > 3º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final do período curricular desta UC, os alunos deverão: 1) Conhecer e utilizar modelos dinâmicos com variáveis estacionárias e não-estacionárias. 2) Conhecer e utilizar modelos multivariados. 3) Ser capaz de trabalhar com os programas R e RStudio.

Programa

1) Modelos dinâmicos, estacionariedade e raiz unitária. 2) Modelos VARMA. 3) Modelos GARCH univariados e multivariados. 4) Cointegração, quebras estruturais e modelos VECM.

Método de Avaliação

A avaliação processa-se em avaliação ao longo do semestre ou avaliação por exame. A avaliação ao longo do semestre é constituída por um trabalho de grupo (40%) e um teste (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota terá de ser superior ou igual a 7.5 valores. A avaliação ao longo do semestre obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma ponderação de 100%. No teste e no exame os alunos podem usar uma calculadora e todos os materiais disponibilizados pelo docente.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 125.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Wei, William W. S. (2019), Multivariate Time Series Analysis and Applications (Wiley Series in Probability and Statistics). Enders, W. (2014), Applied Econometric Time Series, 4th Edition, John Wiley & Sons. Francq, C., Zakoian, J-M., (2019), GARCH Models, Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd. Ghysels, E., Marcellino, M., (2018), Applied economic forecasting using time series methods, Oxford University Press. Tsay, R.S., (2014), Multivariate Time Series Analysis, With R and Financial Applications, John Wiley & Sons, Inc. Campbell, J.Y., Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press: Princeton, NJ. Cochrane, J.H. (2005), Asset Pricing, Princeton University Press: Princeton, NJ. Professor's Lecture Notes, data and software notebooks/files.:

Secundária

Curto, J. Dias (2021), Econometrics and Statistics - over 100 problems with solution. Amazon. Financial Econometrics: Brooks, C. (2019); Cuthbertson, K. (1996); Gourieroux, C. and Jasiak, J. (2001); Blake, D. (2001). Econometrics: Hayashi, F. (2000); Davidson, J. (2000); Greene, W. (2011).: