Currículo
Análise de Séries Temporais (1.ºCiclo) 05035
Contextos
Groupo: Matemática Aplicada à Economia e às Finanças > 1º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá: OA1. Conhecer e aplicar os modelos clássicos de séries temporais; OA2. Avaliar a estacionaridade de uma série temporal; OA3: Escolher, aplicar e avaliar os modelos ARIMA e GARCH; OA4. Familiarizar-se com os modelos multivariados de séries temporais; OA5. Trabalhar com os packages informáticos mais importantes (R/Rstudio)
Programa
P1. Métodos clássicos na análise de séries temporais P1.1. Conceitos básicos P1.2. Tendências e sazonalidade P1.3. Métodos de decomposição P1.4. Métodos de alisamento P2. Modelos estocásticos univariados P2.1. Modelos para séries temporais estacionárias: ARMA P2.2. Testes de raiz unitária: ADF, KPSS, PP P2.3. Modelos para séries temporais não estacionárias: ARIMA P2.4. Quebras estruturais: teste e modelação P2.5. Diagnóstico e previsão P2.5. Modelos de volatilidade ARCH/GARCH: estimação, diagnóstico e previsão P3. Introdução aos modelos estocásticos multivariados P3.1. Modelos VAR/VECM P3.2. Análise de Cointegração
Método de Avaliação
A avaliação ao longo do semestre inclui a realização de: a) Teste individual com ponderação de 60%. b) Trabalho de grupo com ponderação de 40%. A avaliação ao longo do semestre exige a presença em, pelo menos, 80% das aulas e abarca toda a matéria leccionada. Os alunos em avaliação ao longo do semestre que não obtenham a nota mínima de 7,5 valores no teste individual e de 10 valores no trabalho, bem como os que não optem pela avaliação ao longo do semestre, deverão realizar um exame final (nota mínima de aprovação: 10 valores).
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 113.0
Carga Total -