Currículo

Macroeconometria II 00417

Contextos

Groupo: Economia Monetária e Financeira > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Ao final desta unidade curricular o aluno deverá: 1) Conhecer e aplicar os modelos ARIMA e GARCH. 2) Saber como e quando utilizar modelos multivariados de séries temporais. 3) Saber como e quando utilizar modelos para dados em painel. 4) Ser capaz de trabalhar com os softwares EXCEL e R/RStudio.

Programa

1) Introdução aos modelos estocásticos de séries cronológicas. 2) Modelos ARIMA: aplicações e revisão dos conceitos. 3) Volatilidade, modelos ARCH e previsão. 4) Introdução aos modelos de séries cronológicas multivariados. 5) Análise de cointegração. 6) Introdução aos modelos de dados em painel.

Método de Avaliação

A avaliação processa-se em avaliação ao longo do semestre ou avaliação por exame. A avaliação ao longo do semestre é constituída por um trabalho de grupo (40%) e um teste (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota terá de ser superior ou igual a 7.5 valores. A avaliação ao longo do semestre obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma ponderação de 100%. No teste e no exame os alunos podem usar uma calculadora e todos os materiais disponibilizados pelo docente.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 125.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Curto, J. Dias (2021), Econometrics and Statistics - over 100 problems with solution. Amazon. Enders, W. (2014), Applied Econometric Time Series, 4th Edition, John Wiley & Sons. Francq, C., Zakoian, J-M., (2019), GARCH Models, Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd. Ghysels, E., Marcellino, M., (2018), Applied economic forecasting using time series methods, Oxford University Press. Tsay, R.S., (2014), Multivariate Time Series Analysis, With R and Financial Applications, John Wiley & Sons, Inc. Professor's Lecture Notes, data and software notebooks/files.:

Secundária

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