Currículo

Bancos e Outras Instituições Financeiras M8666

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

OA1. Conhecimento e compreensão dos setores bancário e segurador português e das principais Instituições Financeiras (IF). OA2. Conhecimento e compreensão da regulação dos capitais próprios dos bancos e seguradoras. OA3. Capacidade de interpretar as demonstrações financeiras e os rácios de gestão de bancos e seguradoras. OA4. Capacidade de avaliar os riscos que afetam os bancos e seguradoras.

Programa

Parte I - Introdução 1. Classificação e descrição das instituições financeiras Parte II - Bancos 2. Principais riscos enfrentados pelos bancos e outras instituições financeiras 2.1. Risco de taxa de juro 2.2. Risco de mercado 2.3. Risco de crédito 2.4. Outros riscos 2.5. Medida de riscos com base nos documentos contabilísticos dos bancos 3. Regulação dos capitais próprios dos bancos Parte III - Seguros 4. Os seguros e o seu papel económico 4.1. Conceito de seguro 4.2. Conceitos básicos associados à atividade seguradora 4.3. Importância económica da atividade seguradora 5. A oferta de seguros 5.1. Seguros do ramo vida e seguros dos ramos não vida 5.2. Diferenças entre o negócio vida e o negócio não vida 5.3. O caso particular de Acidentes de Trabalho 6. A empresa de seguros 6.1. Descrição da atividade 6.2. Análise da atividade 7. Necessidades de capital 7.1. Valor económico 7.2. Requisitos de capital 7.3. Fundos próprios 7.4. Rácios de capital

Método de Avaliação

Na disciplina são utilizadas as seguintes metodologias pedagógicas: 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência 2. Participativas, com a resolução de exercícios de aplicação 3. Auto-estudo, tal como consta no Planeamento das Aulas. O auto-estudo implicam a análise de artigos científicos 4. Orientação tutorial, especialmente durante o horário de atendimento | A avaliação final terá os instrumentos (frequência e exames) e momentos de avaliação (1.ª e 2.ª Época) previstos no regulamento de avaliação de conhecimentos do ISCTE. Avaliação periódica: Trabalho de grupo (30%) e Frequência (70%). Na avaliação em exame final (1ª ou 2ª época) a ponderação do exame é 100%.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• Doff, R. (2015), Risk Management for Insurer, Risk Books, London Saunders, Anthony and Cornett, Marcia (2021), Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, 10.ª edição, McGraw-Hill. Tirole, J. (2006), The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press.:

Secundária

• Acharya, Viral, Cooley, Thomas, Richardson, Matthew and Walter, Ingo Eds. (2010), Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, New York University Stern School of Business for John Wiley & Sons, New Jersey. Bessis, Joel (2015), Risk Management in Banking, 4th Edition, John Wiley & Sons. Dewatripont, Mathias, Rochet, Jean-Charles and Tirole, Jean (2010), Balancing the Banks: Global Lessons from the Financial Crisis, Princeton University Press, Princeton. Foo, C.-T. (2008), “Conceptual lessons on financial strategy following the US sub-prime crisis”, The Journal of Risk Finance, 9: 3, pp. 292-302. Freixas, Xavier and Rochet, Jean-Charles (2008), Microeconomics of Banking, 2nd ed., MIT Press, Cambridge, Mass. Giustiniani, A., Thornton, J. (2011), “Post-Crisis financial reform: Where do we stand”, Bangor Business School Working Paper 11/001, October. Golub, B. W. and Crum, C. C. (2010), “Risk Management Lessons Worth Remembering from the Credit Crisis of 2007-2009”, The Journal of Portfolio Management, 21-44. Hull, John (2012), Risk Management and Financial Institutions, Prentice Hall, 3th edition. Jorion, Philippe (2006), Value at Risk, 3ª edição, McGraw-Hill. Jorion, Phillipe (2003). Financial Risk Manager Handbook, 2ª Edição, Willey, New York. Lang, W. W., Jagtiani, J. A. (2010), “The mortgage and financial crises: The role of credit risk management and corporate governance”, Atlantic Economic Journal, 38, pp. 295-316. Leão, E., Leão, P. and Lagoa, S. (2023), Política Monetária e Mercados Financeiros, Edições Sílabo, 4.ª Edição. Mishkin, F. S., and Eakins, S. (2014), Financial markets and institutions, 8th edition, Pearson Regime prudencial aplicável ao setor segurador - regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, alterado pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/467 da Comissão, de 30 de setembro de 2015, Regulamentos de Execução e Orientações - disponíveis no site da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.asf.com no separador Solvência II existente no separador Legislação/Regulamentação). Saunders, A. and Allen, L. (2002), Credit Risk Measurement, 2ª edição, Wiley, New York. Thakor, Anjan V. and Boot, Arnoud W. A. Eds. (2008). Handbook of Financial Intermediation & Banking, Elsevier, Amsterdam. Walsh, C. (2017), Monetary Theory and Policy, 4ª edição, MIT Press.:

Disciplinas de Execução

2021/2022 - 2º Semestre

2022/2023 - 2º Semestre

2023/2024 - 2º Semestre

2024/2025 - 2º Semestre