Currículo

Economia da Banca e dos Seguros (6 Ects) 03072

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Principais objectivos de aprendizagem (OA): (OA1) Transmitir uma visão geral sobre o mundo das instituições financeiras (OA2) Estudar o funcionamento dos bancos enquanto empresas (OA3) Explicar a formação dos equilíbrios no sector bancário (OA4) Estudar o funcionamento das companhias de seguros enquanto empresas (OA5) Analisar o mercado de seguros (OA6) Estudar a regulação dos bancos e das companhias de seguros

Programa

Parte I. Classificação e descrição das principais instituições financeiras Parte II. O sector bancário Balanço dos bancos de segunda ordem; Princípios básicos de gestão bancária; Adequação de capitais próprios segundo os Acordos de Basileia; Demonstração de Resultados de um banco de segunda ordem; Análise financeira de bancos de segunda ordem. Riscos enfrentados pelos bancos de 2ª ordem: (1) Risco de taxa de juro (2) Risco de crédito. Parte III. O sector dos seguros 1. Os seguros e o seu papel económico 2. A oferta de seguros 3. A empresa de seguros 4. A gestão dos principais riscos numa empresa de seguros 4.1. Riscos de mercado 4.2. Riscos específicos de seguros 5. A regulação do sector dos seguros (Solvência II)

Método de Avaliação

O aluno pode optar por uma das seguintes formas de avaliação (A ou B): Forma A: Nota Final = [Teste Intermédio]*50% +[Segundo Teste]*50% Forma B: Nota Final = [Exame Final]*100% NOTA: O Teste Intermédio tem quatro questões. O Exame Final tem oito questões. O Segundo Teste corresponde às quatro últimas questões do Exame Final.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• 1. Bhimjee, D., Leao, E. and Leao, P. (2017). The 2007-2009 subprime crisis and the global public policy response. The Journal of European Economic History 2: 51-73. 2. Doff, R. (2015). Risk Management for Insurers. 3rd ed. Risk Books. 3. Lagoa, S. e Leao, E. Balanço, Demonstração de Resultados e Análise Financeira de Instituições Bancárias. Documento não publicado (disponível no e-learning). 4. Lagoa, S. e Leao, E. A Regulação dos Capitais Próprios dos Bancos. Documento não publicado (disponível no e-learning). 5. Mishkin, F., Matthews, K. and Giuliodori, M. (2013). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. EUROPEAN EDITION. Pearson. 6. Saunders, A. and Cornett, M. (2017). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. 9th ed. - international student edition. McGraw-Hill Education.:

Secundária

• 1. Allen, L. and Saunders, A. (2010). Credit Risk Measurement In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. 3rd ed. John Wiley & Sons. 2. Bessis, J. (2015). Risk Management in Banking. 4th ed. John Wiley & Sons. 3. Brunnermeier, M. Crockett, A., Goodhart, C., Persaud, A. and Shin, H. (2009). The Fundamental Principles of Financial Regulation. 11th Geneva Report on the World Economy, Geneva. 4. Freixas, X. and Rochet, J-C. (2008). Microeconomics of Banking. 2nd ed., MIT Press. 5. Golub, B. and Crum, C. (2010). "Risk Management Lessons Worth Remembering from the Credit Crisis of 2007-2009". The Journal of Portfolio Management 36: 21-44. 6. Hull, J. (2018). Risk Management and Financial Institutions. 5th ed. John Wiley & Sons. 7. Jorion, P. (2006), Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3rd ed. McGraw-Hill Education. 8. Jorion, P. (2013). Financial Risk Manager Handbook. Wiley. 9. Lagoa, S., Leao, E, e Santos, J. P. (2004). Sistema bancário: evolução recente e seu papel no ajustamento da economia portuguesa. Prospectiva e Planeamento: 175-230. 10. Leão, E., Leão, P. and Lagoa, S. (2019). Política Monetária e Mercados Financeiros. 3ª ed. Edições Sílabo. 11. Regime prudencial aplicável ao setor segurador - regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, alterado pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/467 da Comissão, de 30 de setembro de 2015, Regulamentos de Execução e Orientações - disponíveis no site da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.asf.com no separador Solvência II existente no separador Legislação/Regulamentação). 12. Rochet, J-C. (2008). Why Are there So Many Banking Crises? The Politics and Policy of Bank Regulation. Princeton University Press. 13. Leão, E. e Barradas, R. Mercados Financeiros - Razão e Emoção, 2023, 1ª Edição, Edições Sílabo.:

Disciplinas de Execução

2016/2017 - 2º Semestre