Currículo

Métodos de Previsão (2º Ciclo) M3507

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá: 1. Conhecer e aplicar os modelos clássicos de séries cronológicas; 2. Saber utilizar métodos de estimação alternativos; 3. Conhecer e aplicar os modelos ARIMA e GARCH; 4. Familiarizar-se com os modelos multivariados de séries cronológicas; 5. Familiarizar-se com os modelos para dados em painel; 6. Ser capaz de trabalhar com os packages informáticos mais importantes (EXCEL, SPSS e EVIEWS): As sessões decorrerão sempre na sala de computadores.

Programa

1. Tendências e métodos de alisamento exponencial simples(2 aulas) 2. Métodos de decomposição e métodos de alisamento avançados (2 aulas) 3. Métodos de estimação alternativos(2 aulas) 4. Introdução aos modelos estocásticos de séries cronológicas(2 aulas) 5. Modelos ARIMA (2 aulas) 6. Modelos ARIMA: aplicações e revisão dos conceitos (2 aulas) 7. Volatilidade, modelos ARCH e previsão (2 aulas) 8. Introdução aos modelos de séries cronológicas multivariados (2 aulas) 9. Análise de Cointegração: aplicações (2 aulas) 10. Introdução aos Modelos de Dados em Painel (2 aulas)

Método de Avaliação

A avaliação processa-se em Avaliação Periódica ou Avaluação por Exame. A avaliação periódica é constituída por um trabalho de grupo (40%) e o exame final (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota mínima terá de ser superior ou igual a 7.5 valores. A avaliação periódica obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma uma ponderação de 100%. No teste e no exame os alunos podem usar uma calculadora e uma folha com notas.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• Lecture Notes DeLurgio, S. A. (1998), ?Forecasting principles and applications?, McGraw-Hill. Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D. L. (1998), ?Econometric models and economic forecasts?, McGraw-Hill, 4th edition. Diebold, Francis X. (2004), ?Elements of forecasting?, South-Western: Canada, third edition. Forecasting: Cochrane, J.H. (2005), ?Asset Pricing?, Princeton University Press: Princeton, NJ. Campbell, J.Y., Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. (1997), ?The Econometrics of Financial Markets?, Princeton University Press: Princeton, NJ. Financial Econometrics: :

Secundária

• Econometrics: Hayashi, F. (2000); Davidson, J. (2000); Greene, W. (2003). Financial Econometrics: Brooks, C. (2002); Cuthbertson, K. (1996); Gourieroux, C. and Jasiak, J. (2001); Blake, D. (2001). :

Disciplinas de Execução

2016/2017 - 2º Semestre

2017/2018 - 2º Semestre