Currículo

Métodos Econométricos II 03422

Contextos

Groupo: Economia - 2016 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

1. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar o conhecimento e compreensão das técnicas econométricas mais relevantes na estimação de modelos de regressao com series temporais. 2. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar o conhecimento e compreensão das técnicas econométricas mais relevantes na estimação de modelos VAR. 3. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar o conhecimento e compreensão das técnicas econométricas mais relevantes na estimação de modelos de raiz unitaria e cointegracao. 4. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar a capacidade de mobilizar fontes estatísticas e aplicar e interpretar as técnicas econométricas relevantes na análise de modelos para series temporais. 5. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar a capacidade de trabalhar em grupo e de elaborar argumentos fundamentados teórica, lógica e factualmente e de os comunicar a outrem.

Programa

1. Regressão com Séries Temporais 1.1 Principais propriedades de series temporais 1.2. Regressão linear 1.3. Modelos de volatilidade 1.4. Modelos não-lineares 2. O Modelo Autoregressivo Vectorial (VAR) 2.1 Especificação, Estimação e Inferencia 2.2 Causalidade à Granger e Função Impulso-Resposta 2.3 Decomposição de Variância 2.4 Previsão 2.5 VARs estruturais 3. Raiz Unitária e Cointegração 3.1 Testes de Estacionaridade 3.2 Cointegração numa única equação 3.3 Cointegração em modelos vectoriais

Método de Avaliação

A avaliação processa-se em Avaliação ao longo do semestre ou Avaliação por Exame. A avaliação ao longo do semestre é constituída por um teste (50%) e um trabalho de grupo (50%). Para ser aprovado, o aluno tem de cumprir os seguintes critérios: i) média ponderada superior a 9,5/20; ii) nota no teste superior a 7/20. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma ponderação de 100%.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 119.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Wooldridge, J.M. (2020), Introductory Econometrics: A Modern Approach, 7th Ed., Cengage Enders, W. (2014), "Applied Econometric Time Series", 4th Edition, John Wiley & Sons.:

Secundária

Stock, J.H. and Watson M.W. (2019), Introduction to Econometrics, 4nd Ed., Pearson, Patterson, K. (2000), ?An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach?, Palgrave. Lütkepohl, H. (2005), ?New Introduction to Multiple Time Series Analysis?, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Hamilton, J. (1994), "Time Series Analysis", Princeton University Press. Franses, P.H. and van Dick, D. (2000), "Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance", Cambridge University Press Franses, P.H. (2014), "Time series models for business and economic forecasting", 2nd Edition, Cambridge University Press.: