Currículo

Futuros, Forwards e Swaps M8508

Contextos

Groupo: Finanças - 2020 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de: 1. Explicar os conceitos fundamentais dos seguintes derivados financeiros: futuros, forwards e swaps. 2. Usar os derivados para especular sobre a direção do mercado e cobertura de risco. 3. Determinar o preço dos derivados através do conceito de não-arbitragem. 4. Avaliar os derivados e explicar a diferença entre preço e valor. 5. Dar exemplos de inovação no mercado de derivados.

Programa

1. Introdução aos produtos financeiros derivados 2. Contrato Forward 2.1. Características 2.2. Preço 2.3. Valor 2.4. Especulação e cobertura de risco 3. Contracto Swap 3.1. Características 3.2. Preço 3.3. Valor 3.4. Especulação e cobertura de risco 4. Contrato Futuro 4.1. Características. Contrato Futuro vs Forward 4.2. Preço 4.3. Valor 4.4. Especulação e cobertura de risco 5. Inovação financeira no mercado de derivados

Método de Avaliação

Os alunos podem optar por avaliação ao longo do semestre ou avaliação por exame. A avaliação ao longo do semestre consiste em: - Um trabalho de grupo (30% da classificação final) - Um teste escrito (70% da classificação final) A avaliação por exame consiste em: - Um teste escrito (100% na classificação final) A aprovação na UC depende da obtenção de uma classificação final, arredondada à unidade, igual ou superior a 10 valores.