Currículo
Métodos Quantitativos para as Finanças M8558
Contextos
Groupo: Finanças - 2020 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá: 1. Conhecer e utilizar os principais conceitos de estatística. 2. Conhecer e saber aplicar o modelo de regressão linear múltipla, a situações concretas. 3. Conhecer e saber aplicar os modelos Logit e Probit a situações concretas. 4. Ser capaz de utilizar os modelos clássicos de séries cronológicas. 5. Ser capaz de trabalhar com os packages informáticos EXCEL e R/RStudio.
Programa
1. Inferência Estatística: revisão 2. Análise de Correlação e Modelo de Regressão Linear Simples 3. Modelo de Regressão Linear Múltipla (MLRM). 4. Testes de Especificação e de Quebras de Estrutura 5. Hipóteses do MLRM: Normalidade e Multicolinearidade 6. Hipóteses do MLRM: Heteroscedasticidade 7. Hipóteses do MLRM: Autocorrelação 8. Hipóteses do MLRM: Exogeneidade 9. Modelos com variável dependente binária: LOGIT and PROBIT 10. Introdução aos Modelos de Séries Cronológicas
Método de Avaliação
A avaliação processa-se em avaliação ao longo do semestre ou avaliação por exame. A avaliação ao longo do semestre é constituída por um trabalho de grupo (40%) e um teste (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota terá de ser superior ou igual a 7.5 valores. A avaliação ao longo do semestre obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma ponderação de 100%. No teste e no exame os alunos podem usar uma calculadora e todos os materiais disponibilizados pelo docente.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 119.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Curto, José Dias, Mathematics in Bullets points: what you must know before starting a master or PhD program, 2018, Ed. Autor, Amazon. Curto, José Dias, Econometris and Statistics - Over 100 problems (with solutions): Applications in 'R/RStudio' and 'Excel', 2021, Ed. Autor, Amazon. Wooldridge, Jeffrey, Introductory Econometrics : A Modern Approach, 2019, Ed. Autor. Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, 2002, Cambridge University Press.: