Currículo

Investimentos (6ects) M0627

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Esta UC introduz os conceitos básicos de avaliação de ativos financeiros: teoria da escolha, teoria da carteira, modelos de equilíbrio e de arbitragem. Também se pretende abordar algum trabalho empírico e fazer aplicações com dados reais. Aprenderemos a usar o Matlab para isto (opcional). No final da UC, o aluno será capaz de ler um conjunto significativo de artigos de investigação em asset pricing e compreender os resultados principais desses artigos.

Programa

1. Teoria das Carteiras 2. CAPM 3. APT e Modelos Fatoriais 4. CCAPM 5. Avaliação na Ausência de Arbitragem 6. Avaliação de Derivados sobre Obrigações em Modelos Binomiais Multiperíodo

Método de Avaliação

Os alunos podem optar por realizar avaliação através do regime de avaliação contínua ou por exame final. O regime de avaliação contínua inclui: 1. Quizzes (30%); 2. Trabalhos de grupo (30%); 3. Exame final (40%). Nesta modalidade de avaliação a aprovação na UC depende da obtenção de uma nota mínima de 7,5 valores no teste escrito e da obtenção de uma nota final, arredondada à unidade, igual ou superior a 10 valores. Na modalidade de avaliação por exame a aprovação na UC depende da obtenção de uma nota, arredondada à unidade, igual ou superior a 10 valores.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• -Danthine, J-P and J. Donaldson, 2005, Intermediate Financial Theory, 2nd edition, Elsevier Academic Press.:

Secundária

• -:

Disciplinas de Execução