Currículo

Gestão Financeira II L0618

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

1. Compreender o funcionamento dos diversos segmentos dos mercados financeiros. 2. Saber avaliar obrigaçoes, formular decisões de negociação no mercado de obrigações e calcular taxas de rentabilidade para investimentos em obrigações. 3. Saber analisar a eficiência, performance e perfil de risco de uma carteira de activos.

Programa

1. Mercados Financeiros (a) Mercado monetário (b) Mercado cambial (c) Mercado accionista (d) Mercado obrigacionista (e) Mercado de derivados 2. Obrigações (a) Características das obrigações (b) Estrutura temporal de taxas de juro: taxas spot e forward (c) Avaliação de obrigações de taxa fixa (d) Decisão de negociação no mercado de obrigações (e) Taxas de rendimento: yield-to-maturity e taxa de rendimento realizado (f) Rating e risco de crédito (g) Avaliação de obrigações de taxa variável 3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (a) Rendibilidade e risco (b) Modelo de Markowitz (c) Modelo de Tobin (d) Capital Asset Pricing Model (CAPM) (e) Análise e avaliação de performance: Alpha e Índices de Treynor e Sharpe

Método de Avaliação

1ª fase: avaliação periódica consistindo um exame intermédio escrito (50%) e exame final escrito (50%), com aprovação condicionada a uma nota mínima de 7,5 em cada um dos exames; ou apenas exame final escrito (100%). 2ª fase: exame final escrito (100%). No demais, aplicam-se os princípios gerais de avaliação em vigor para a Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas incluindo, mas não limitado, às condições de acesso à avaliação contínua na 1ª fase e à 2ª fase.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• - Bodie, Z., A. Marcus e A. Kane, 2010, Investments, McGraw-Hill/Irwin, 9ª edição. - A. G. Mota, C. Barroso, D. Pimentel, J. M. Lourenço, J. P. Nunes, L. Oliveira, M. Ferreira, e R. Alpalhão, 2009, Investimentos Financeiros: Teoria e Prática, Edições Sílabo. - Textos de apoio teórico/práticos a facultar pelo docente durante o semestre. :

Secundária

• - Jornais diários e/ou semanários com temáticas de economia, finanças e gestão (v.g. Jornal de Negócios; suplementos de economia de jornais diários, etc). - Sharpe, W., G. Alexander, J. Bailey, 1998, Investments, Prentice Hall, 6ª edição. - Mota, A.G. e Tomé J. C., 1991, Mercados de Títulos - Uma Abordagem Integrada, Texto Editora. - E. Elton, M. Gruber, S. Brown e W. Goetzmann, 2002, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 8ª edição. :

Disciplinas de Execução