Sumários
Modelo VAR, Cointegração e VECM. Causalidade Granger
22 Março 2021, 18:00 • Rita Sousa
Modelo VAR, e sua classificação. Detalhe da sua formulação
Cointegração e VECM. Causalidade Granger.
Previsão
Estacionaridade e introdução ao modelo ARIMA
1 Março 2021, 18:00 • Rita Sousa
testes de raiz unitária, tendencia linear e estocástica, arma, arima, revisões
Conclusão do sumário anterior. Exercícios práticos
22 Fevereiro 2021, 18:00 • Rita Sousa
Breve revisão dos modelos autoregressivo, médias móveis e Arima. O correlegrama. Exemplo prático completo com a serie do SP500 no Eviews