Programa
Mestrado em Economia Monetária e Financeira
Programa
1. Modelos dinâmicos autoregressivos 2. Modelos VAR e VEC 3. Testes de raiz unitária 4. Cointegração 5. Modelos GARCH 6. Modelos de assimetria 7. Modelos de mudança de regime
1. Modelos dinâmicos autoregressivos 2. Modelos VAR e VEC 3. Testes de raiz unitária 4. Cointegração 5. Modelos GARCH 6. Modelos de assimetria 7. Modelos de mudança de regime