Programa

Mestrado em Economia Monetária e Financeira

Programa

1. Modelos VAR e Cointegração. 1.1. Modelos VAR 1.2. Testes de Raizes Unitárias 1.3. Cointegração 2. Modelos de Heterocedasticidade Condicionada. 2.1. Modelos ARCH e GARCH 2.2. Modelos de Volatilidade Assimétrica 3. Modelos Não-Lineares 3.1. Modelos TAR 3.2. Modelos Regime Switching 4. Generalized Method of Moments (método de estimação GMM)