Programa

Mestrado em Finanças

Programa

1. Introdução ao Value at Risk (VaR) 2. Modelos Parametric Linear VaR 3. Historical Simulation 4. Monte Carlo VaR 5. Regressões de Quantis 6. Risco do modelo de risco 7. Análise de cenários e stress testing 8. Alocação de capital