Programa
Mestrado em Finanças
Programa
1. Introdução ao Value at Risk (VaR) 2. Modelos Parametric Linear VaR 3. Historical Simulation 4. Monte Carlo VaR 5. Risco do modelo de risco 6. Análise de cenários e stress testing 7. Alocação de capital
1. Introdução ao Value at Risk (VaR) 2. Modelos Parametric Linear VaR 3. Historical Simulation 4. Monte Carlo VaR 5. Risco do modelo de risco 6. Análise de cenários e stress testing 7. Alocação de capital