Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender os conceitos relativos aos princípios para o cálculo de Prémio e tipos de contratos de cobertura parcial e resseguro; 2. Compreender os Modelos de Risco associados a carteiras de apólices, quer modelo individual quer colectivo, fundamentalmente o Modelo Clássico de Risco de Cramér-Lundberg; 3. Compreender a noção de Ruína, e sua relação com a Perda Agregada Máxima; cálculo aproximado da probabilidade de ruína.