Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Carga Horária / Course Load

Área científica / Scientific area

Matemática

Departamento / Department

Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia

Ano letivo / Execution Year

2021/2022

Pré-requisitos / Pre-Requisites

Nenhuns

Objetivos Gerais / Objectives

Introduzir algumas das noções no campo actuarial, usando como metodologias básicas a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco.

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender os conceitos relativos aos princípios para o cálculo de Prémio e tipos de contratos de cobertura parcial e resseguro; 2. Compreender os Modelos de Risco associados a carteiras de apólices, quer modelo individual quer colectivo, fundamentalmente o Modelo Clássico de Risco de Cramér-Lundberg; 3. Compreender a noção de Ruína, e sua relação com a Perda Agregada Máxima; cálculo aproximado da probabilidade de ruína.

Conteúdos Programáticos / Syllabus

1.Revisão de conceitos básicos envolvendo variáveis aleatórias, com modelos probabilísticos associados discretos, contínuos, mistos ou de mistura. Os modelos de Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrico e Binomial Negativo, Normal, Gama, Beta, Pareto, etc. Revisão de Processos Estocásticos. Revisão de resultados assintóticos; somas de variáveis aleatórias e o Teorema Limite Central. 2.Alguns conceitos em Seguros sob uma perspectiva da Utilidade. Aversão ao risco. 3.Modelos de Risco Individual a breve prazo. Aproximações e noção de VaR. 4.Modelos de Risco Colectivo para um período simples. As Indemnizações Agregadas: modelos Poisson Composto e o Binomial Negativo. 5.Modelos de Risco Colectivo para um período genérico. Noção de Ruína. Os Processos associados às indemnizações - o Processo do Número de Indemnizações e o Processo das Indemnizações Agregadas. O Coeficiente de Ajustamento e sua relação com a Probabilidade de Ruína. Aplicações da Teoria do Risco a problemas de Seguros.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular units content dovetails with the specified learning outcomes

Esta ?demonstração de coerência? decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem, como apresentado.

Avaliação / Assessment

AULAS TEORICAS e TEORICO-PRATICAS, ministradas com: slides, quadro giz, sendo os alunos igualmente chamados a participar na resolução de questões. 5 questões são propostas de trabalho individual escrito, em casa. AVALIAÇÂO CONTÍNUA (AC) + EXAME ESCRITO FINAL (EEF) NOTA=MAX( (EEF), 85%(EEF)+15%(AC) )

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): 1. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos 2. Activas, com realização de trabalhos individuais 3. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

Esta ?demonstração de coerência? decorre da interligação das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem, como apresentado.

Observações / Observations

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Bibliografia Principal / Main Bibliography

(**) Manuais sugeridos para revisão do ?background? (*) Manuais recomendados na área de Teoria do Risco. 3.(**)(*)Tse Yiu-Kuen (2009). Nonlife Actuarial Models. Cambridge University Press . 2. N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Chicago, 1986. (*) 1. (*)M. I. Fraga Alves, Teoria do Risco, Texto de apoio, Edições CEAUL, 2005. Bibliografia Geral: - Textos de Apoio dos slides teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre;

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

4. Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, 3rd Edition. Wiley, 2008. 3. R. Kaas, M.J. Goovaerts, J. Dhaene & M. Denuit (2002). Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 2002 2. M. I. Fraga Alves, Introdução à Teoria do Risco, Working Paper no 62, ISEG, CEMAPRE, 1997. 1. M.L. Centeno, Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta editora, 2003.

Data da última atualização / Last Update Date

2024-02-16