Programa

Doutoramento em Finanças

Programa

1. O factor de desconto estocástico: introdução 2. Introdução à avaliação contigente: modelo de um período 3. O modelo multiperíodo básico: extensão do modelo de um período 4. A abordagem da programação dinâmica: modelo multiperiodo num setting Markoviano 5. O setting com horizonte infinito: extensão para um horizonte infinito 6. Métodos numéricos para resolução de problemas de programação dinâmica: introdução 7. Métodos numéricos para resolução de problemas de programação dinâmica: aplicação