Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Carga Horária / Course Load

Área científica / Scientific area

Finanças

Departamento / Department

Departamento de Finanças

Ano letivo / Execution Year

2021/2022

Pré-requisitos / Pre-Requisites

O curso exige conhecimentos sólidos de matemática, incluindo cálculo, cálculo estocástico, estatística e econometria. Além disso, os alunos devem conhecer as teorias mais importantes sobre a avaliação de ativos, tais como os modelos de avaliação de ativos baseados em preferências, a avaliação sem arbitragem e a avaliação com base no beta.

Objetivos Gerais / Objectives

Este curso tem como objetivo proporcionar uma introdução abrangente à avaliação empírica de ativos. Os alunos aprendem a definir e a aplicar modelos de avaliação de ativos de forma empírica, bem como a conhecer os principais métodos de estimativa. O curso aborda ainda modelos comuns, tais como os processos afins, e o tratamento empírico dos modelos de fatores.

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

1. Compreender os métodos econométricos utilizados na avaliação empírica de ativos 2. Ser capaz de definir e implementar modelos empíricos de avaliação de ativos

Conteúdos Programáticos / Syllabus

1. Especificação de modelos e estratégias de estimativa 2. Processos afins 3. Kernels de precificação e modelos de fatores

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular unit's content dovetails with the specified learning outcomes

Esta demonstração de coerência decorre da interligação entre o programa (S) e os objetivos de aprendizagem (LG) e explica-se da seguinte forma: LG1 - S1 LG2 - S2-3

Avaliação / Assessment

A avaliação é composta por duas partes. Em primeiro lugar, os alunos devem realizar um projeto empírico no qual definam e implementem um modelo de avaliação de ativos com base em dados empíricos. Em segundo lugar, devem apresentar um trabalho empírico sobre a avaliação de ativos.

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

Para atingir os objetivos de aprendizagem, serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (MEA): 1. Expositiva, para a apresentação dos quadros de referência teóricos 2. Demonstração de códigos informáticos para os diferentes modelos utilizados (Rstudio e Matlab) 3. Ativa, com a realização de trabalhos individuais 4. Autoaprendizagem, relacionada com o trabalho autónomo do aluno, tal como previsto no Plano de Aulas.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

As metodologias de ensino-aprendizagem visam o desenvolvimento das principais competências de aprendizagem dos alunos, que lhes permitem atingir cada um dos objetivos de aprendizagem; por isso, no quadro abaixo, são apresentadas as principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os respetivos objetivos. OA1 - todas as metodologias de ensino-aprendizagem OA2 - todas as metodologias de ensino-aprendizagem

Observações / Observations

--

Bibliografia Principal / Main Bibliography

Singleton, K. J., 2006, Empirical Dynamic Asset Pricing, Princeton University Press.

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

Data da última atualização / Last Update Date

2024-02-16