Programa

Mestrado em Finanças

Programa

1Alternativas ao modelo BSM 1.1Avaliação de opções com o modelo BSM 1.2Regularidades empíricas 1.3Modelo CEV 1.4Modelos de volatilidade estocástica: modelo de Heston e modelo SABR 1.5Modelos com saltos 1.6Modelos híbridos credit-equity 2Métodos numéricos para opções 2.1Opções americanas 2.2Aproximações analíticas 2.3Método da representação integral 2.4Abordagem OSA 2.5Abordagem SHP 2.6Métodos binomiais, trinomiais e diferenças finitas 2.7Simulação de Monte Carlo 2.8Integração numérica e técnicas de transformação 2.9Algoritmos de machine learning 3Opções exóticas e produtos estruturados 3.1Conceitos básicos: packages, decomposição e static hedging 3.2Produtos estruturados e alavancados sobre equity 3.3Binary options 3.4Forward start options 3.5Compound options 3.6As you like it options 3.7Exchange options 3.8Pay-later options 3.9Quanto options 3.10Basket options 3.11Bermudan options 3.12Barrier options 3.13Lookback options 3.14Turbo warrants 3.15Asian options 3.16Volatility derivatives