Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Carga Horária / Course Load

Área científica / Scientific area

Economia

Departamento / Department

Departamento de Economia

Ano letivo / Execution Year

2025/2026

Pré-requisitos / Pre-Requisites

Não é imposto nenhum pré-requisito. Se os frequentadores da disciplina possuírem conhecimentos prévios elementares em Contabilidade, Análise Financeira, Cálculo, Microeconomia, Economia Sectorial, Economia Monetária e/ou Economia Financeira, poderão ter mais facilidade.

Objetivos Gerais / Objectives

Esta disciplina tem como objectivo genérico discutir as principais características de um sector bancário moderno, bem como a natureza da regulação deste sector. Pretende ainda discutir, de forma mais resumida, a natureza da actividade dos seguros bem como a necessidade da sua regulação.

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

Principais objectivos de aprendizagem (OA): (OA1) Transmitir uma visão geral sobre o mundo das instituições financeiras (OA2) Estudar o funcionamento dos bancos enquanto empresas (OA3) Explicar a formação dos equilíbrios no sector bancário (OA4) Estudar o funcionamento das companhias de seguros enquanto empresas (OA5) Analisar o mercado de seguros (OA6) Estudar a regulação dos bancos e das companhias de seguros

Conteúdos Programáticos / Syllabus

Parte I. Classificação e descrição das principais instituições financeiras Parte II. O sector bancário Balanço dos bancos de segunda ordem; Princípios básicos de gestão bancária; Adequação de capitais próprios segundo os Acordos de Basileia; Demonstração de Resultados de um banco de segunda ordem; Análise financeira de bancos de segunda ordem. Riscos enfrentados pelos bancos de 2ª ordem: (1) Risco de taxa de juro (2) Risco de crédito. Parte III. O sector dos seguros 1. Os seguros e o seu papel económico 2. A oferta de seguros 3. A empresa de seguros 4. A gestão dos principais riscos numa empresa de seguros 4.1. Riscos de mercado 4.2. Riscos específicos de seguros 5. A regulação do sector dos seguros (Solvência II)

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular unit's content dovetails with the specified learning outcomes

Esta "demonstração de coerência" decorre da relação entre os conteúdos programáticos e os objetivos de aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: Parte I do programa - OA1 Parte II do programa - OA2, OA3 e OA6 Parte III do programa - OA4, OA5 e OA6

Avaliação / Assessment

O aluno pode optar por uma das seguintes formas de avaliação (A ou B): Forma A: Nota Final = [Teste Intermédio]*50% +[Segundo Teste]*50% Forma B: Nota Final = [Exame Final]*100% NOTA: O Teste Intermédio tem quatro questões. O Exame Final tem oito questões. O Segundo Teste corresponde às quatro últimas questões do Exame Final.

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

Aulas teóricas expositivas; apresentação e discussão de textos; procura de dados em bases estatísticas na internet; teste individual.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

As aulas teóricas expositivas servem para aumentar o conhecimento e compreensão dos temas referidos. A apresentação e discussão de textos visa desenvolver a capacidade de avaliação. A procura de dados é feita para permitir ao aluno conhecer a evolução concreta dos mercados bancário e de seguros. O teste individual permite aumentar a capacidade de estudo e de pesquisa pessoal com autonomia.

Observações / Observations

·

Bibliografia Principal / Main Bibliography

1. Bhimjee, D., Leao, E. and Leao, P. (2017). The 2007-2009 subprime crisis and the global public policy response. The Journal of European Economic History 2: 51-73. 2. Doff, R. (2015). Risk Management for Insurers. 3rd ed. Risk Books. 3. Lagoa, S. e Leao, E. Balanço, Demonstração de Resultados e Análise Financeira de Instituições Bancárias. Documento não publicado (disponível no MOODLE). 4. Lagoa, S. e Leao, E. A Regulação dos Capitais Próprios dos Bancos. Documento não publicado (disponível no MOODLE). 5. Mishkin, F., Matthews, K. and Giuliodori, M. (2013). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. EUROPEAN EDITION. Pearson. 6. Saunders, A. and Cornett, M. (2017). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. 9th ed. - international student edition. McGraw-Hill Education.

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

1. Allen, L. and Saunders, A. (2010). Credit Risk Measurement In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. 3rd ed. John Wiley & Sons. 2. Bessis, J. (2015). Risk Management in Banking. 4th ed. John Wiley & Sons. 3. Brunnermeier, M. Crockett, A., Goodhart, C., Persaud, A. and Shin, H. (2009). The Fundamental Principles of Financial Regulation. 11th Geneva Report on the World Economy, Geneva. 4. Freixas, X. and Rochet, J-C. (2008). Microeconomics of Banking. 2nd ed., MIT Press. 5. Golub, B. and Crum, C. (2010). "Risk Management Lessons Worth Remembering from the Credit Crisis of 2007-2009". The Journal of Portfolio Management 36: 21-44. 6. Hull, J. (2018). Risk Management and Financial Institutions. 5th ed. John Wiley & Sons. 7. Jorion, P. (2006), Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3rd ed. McGraw-Hill Education. 8. Jorion, P. (2013). Financial Risk Manager Handbook. Wiley. 9. Lagoa, S., Leao, E, e Santos, J. P. (2004). Sistema bancário: evolução recente e seu papel no ajustamento da economia portuguesa. Prospectiva e Planeamento: 175-230. 10. Leão, E., Leão, P. and Lagoa, S. (2019). Política Monetária e Mercados Financeiros. 3ª ed. Edições Sílabo. 11. Regime prudencial aplicável ao setor segurador - regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, alterado pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/467 da Comissão, de 30 de setembro de 2015, Regulamentos de Execução e Orientações - disponíveis no site da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.asf.com no separador Solvência II existente no separador Legislação/Regulamentação). 12. Rochet, J-C. (2008). Why Are there So Many Banking Crises? The Politics and Policy of Bank Regulation. Princeton University Press. 13. Leão, E. e Barradas, R. Mercados Financeiros - Razão e Emoção, 2023, 1ª Edição, Edições Sílabo.

Data da última atualização / Last Update Date

2025-07-16