Ficha Unidade Curricular (FUC)
Informação Geral / General Information
Carga Horária / Course Load
Área científica / Scientific area
Economia
Departamento / Department
Departamento de Economia
Ano letivo / Execution Year
2023/2024
Pré-requisitos / Pre-Requisites
Não é imposto nenhum pré-requisito. Se os frequentadores da disciplina possuírem conhecimentos prévios elementares em Contabilidade, Análise Financeira, Cálculo, Microeconomia, Economia Sectorial, Economia Monetária e/ou Economia Financeira, poderão ter mais facilidade.
Objetivos Gerais / Objectives
Esta disciplina tem como objectivo genérico discutir as principais características de um sector bancário moderno, bem como a natureza da regulação deste sector. Pretende ainda discutir, de forma mais resumida, a natureza da actividade dos seguros bem como a necessidade da sua regulação.
Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes
Principais objectivos de aprendizagem (OA): (OA1) Transmitir uma visão geral sobre o mundo das instituições financeiras (OA2) Estudar o funcionamento dos bancos enquanto empresas (OA3) Explicar a formação dos equilíbrios no sector bancário (OA4) Estudar o funcionamento das companhias de seguros enquanto empresas (OA5) Analisar o mercado de seguros (OA6) Estudar a regulação dos bancos e das companhias de seguros
Conteúdos Programáticos / Syllabus
Parte I. Classificação e descrição das principais instituições financeiras Parte II. O sector bancário Balanço dos bancos de segunda ordem; Princípios básicos de gestão bancária; Adequação de capitais próprios segundo os Acordos de Basileia; Demonstração de Resultados de um banco de segunda ordem; Análise financeira de bancos de segunda ordem. Riscos enfrentados pelos bancos de 2ª ordem: (1) Risco de taxa de juro (2) Risco de crédito. Parte III. O sector dos seguros 1. Os seguros e o seu papel económico 2. A oferta de seguros 3. A empresa de seguros 4. A gestão dos principais riscos numa empresa de seguros 4.1. Riscos de mercado 4.2. Riscos específicos de seguros 5. A regulação do sector dos seguros (Solvência II)
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes
Esta "demonstração de coerência" decorre da relação entre os conteúdos programáticos e os objetivos de aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: Parte I do programa - OA1 Parte II do programa - OA2, OA3 e OA6 Parte III do programa - OA4, OA5 e OA6
Avaliação / Assessment
O aluno pode optar por uma das seguintes formas de avaliação (A ou B): Forma A: Nota Final = [Teste Intermédio]*50% +[Segundo Teste]*50% Forma B: Nota Final = [Exame Final]*100% NOTA: O Teste Intermédio tem quatro questões. O Exame Final tem oito questões. O Segundo Teste corresponde às quatro últimas questões do Exame Final.
Metodologias de Ensino / Teaching methodologies
Aulas teóricas expositivas; apresentação e discussão de textos; procura de dados em bases estatísticas na internet; teste individual.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes
As aulas teóricas expositivas servem para aumentar o conhecimento e compreensão dos temas referidos. A apresentação e discussão de textos visa desenvolver a capacidade de avaliação. A procura de dados é feita para permitir ao aluno conhecer a evolução concreta dos mercados bancário e de seguros. O teste individual permite aumentar a capacidade de estudo e de pesquisa pessoal com autonomia.
Observações / Observations
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Bibliografia Principal / Main Bibliography
1. Bhimjee, D., Leao, E. and Leao, P. (2017). The 2007-2009 subprime crisis and the global public policy response. The Journal of European Economic History 2: 51-73. 2. Doff, R. (2015). Risk Management for Insurers. 3rd ed. Risk Books. 3. Lagoa, S. e Leao, E. Balanço, Demonstração de Resultados e Análise Financeira de Instituições Bancárias. Documento não publicado (disponível no e-learning). 4. Lagoa, S. e Leao, E. A Regulação dos Capitais Próprios dos Bancos. Documento não publicado (disponível no e-learning). 5. Mishkin, F., Matthews, K. and Giuliodori, M. (2013). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. EUROPEAN EDITION. Pearson. 6. Saunders, A. and Cornett, M. (2017). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. 9th ed. - international student edition. McGraw-Hill Education.
Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography
1. Allen, L. and Saunders, A. (2010). Credit Risk Measurement In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. 3rd ed. John Wiley & Sons. 2. Bessis, J. (2015). Risk Management in Banking. 4th ed. John Wiley & Sons. 3. Brunnermeier, M. Crockett, A., Goodhart, C., Persaud, A. and Shin, H. (2009). The Fundamental Principles of Financial Regulation. 11th Geneva Report on the World Economy, Geneva. 4. Freixas, X. and Rochet, J-C. (2008). Microeconomics of Banking. 2nd ed., MIT Press. 5. Golub, B. and Crum, C. (2010). "Risk Management Lessons Worth Remembering from the Credit Crisis of 2007-2009". The Journal of Portfolio Management 36: 21-44. 6. Hull, J. (2018). Risk Management and Financial Institutions. 5th ed. John Wiley & Sons. 7. Jorion, P. (2006), Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3rd ed. McGraw-Hill Education. 8. Jorion, P. (2013). Financial Risk Manager Handbook. Wiley. 9. Lagoa, S., Leao, E, e Santos, J. P. (2004). Sistema bancário: evolução recente e seu papel no ajustamento da economia portuguesa. Prospectiva e Planeamento: 175-230. 10. Leão, E., Leão, P. and Lagoa, S. (2019). Política Monetária e Mercados Financeiros. 3ª ed. Edições Sílabo. 11. Regime prudencial aplicável ao setor segurador - regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, alterado pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/467 da Comissão, de 30 de setembro de 2015, Regulamentos de Execução e Orientações - disponíveis no site da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.asf.com no separador Solvência II existente no separador Legislação/Regulamentação). 12. Rochet, J-C. (2008). Why Are there So Many Banking Crises? The Politics and Policy of Bank Regulation. Princeton University Press.
Data da última atualização / Last Update Date
2024-02-16