Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Carga Horária / Course Load

Área científica / Scientific area

Econometria

Departamento / Department

Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia

Ano letivo / Execution Year

2023/2024

Pré-requisitos / Pre-Requisites

Fundamentos de Econometria Métodos Econométricos

Objetivos Gerais / Objectives

Pretende-se que os alunos, no final da unidade curricular, sejam capazes de aplicar modelos econométricos lineares e não-lineares na análise de dados financeiros temporais

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

No final do período curricular desta UC, os alunos deverão: 1. Conhecer e utilizar modelos dinâmicos com variáveis estacionárias e não-estacionárias 2. Conhecer e utilizar modelos com heteroscedasticidade condicionada 3. Conhecer e aplicar as técnicas de cointegração com e sem quebras estruturais 4. Conhecer e utilizar modelos com funções de transição 5. Conhecer e utilizar modelos de dados em painel 6. Ser capaz de trabalhar com os programas R e RStudio As sessões decorrerão sempre na sala de computadores

Conteúdos Programáticos / Syllabus

1. Modelos dinâmicos, estacionariedade e raiz unitária 2. Modelos GARCH univariados e multivariados 3. Cointegração, quebras estruturais e modelos VEC 4. Modelos com funções de transição 5. Introdução aos modelos de dados em painel

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular units content dovetails with the specified learning outcomes

Esta demonstração de coerência decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: OA1 : Modelos dinâmicos, estacionariedade e raiz unitária OA2 : Modelos GARCH univariados e multivariados OA3 : Cointegração, quebras estruturais e modelos VEC OA4 : Modelos com funções de transição OA5 : Introdução aos modelos de dados em painel OA6 : Todos

Avaliação / Assessment

Ao longo do período letivo, o aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, no âmbito desta UC e em conformidade com os objetivos definidos Para a aquisição destas competências serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): expositivas, ativas, experimentais e autoestudo. | A avaliação processa-se em Avaliação Periódica ou Avaliação por Exame. A avaliação periódica é constituída por um trabalho de grupo (40%) e o exame final (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota mínima terá de ser superior ou igual a 7,5 valores. A avaliação periódica obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma ponderação de 100%. O teste e o exame são com consulta.

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

Ao longo do período letivo, o aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, no âmbito desta UC e em conformidade com os objetivos definidos. Para a aquisição destas competências serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): expositivas, ativas, experimentais e autoestudo.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

As metodologias de ensino-aprendizagem visam o desenvolvimento das principais competências de aprendizagem dos alunos que permitam cumprir com cada um dos objetivos de aprendizagem, pelo que, na grelha a seguir, apresentam-se as principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os respetivos objetivos. Metodologias de ensino-aprendizagem (MEA) 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência Objectivo de aprendizagem (0A): Todos 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos Objectivo de aprendizagem (0A): Todos 3. Ativas, com realização de trabalhos individuais e de grupo Objectivo de aprendizagem (0A): Todos 4. Experimentais, em laboratório, com desenvolvimento e exploração de modelos em computador Objectivo de aprendizagem (0A): Todos 5. Autoestudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas Objectivo de aprendizagem (0A): Todos

Observações / Observations

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Bibliografia Principal / Main Bibliography

Wei, William W. S. (2019), Multivariate Time Series Analysis and Applications (Wiley Series in Probability and Statistics). Enders, W. (2014), Applied Econometric Time Series, 4th Edition, John Wiley & Sons. Francq, C., Zakoian, J-M., (2019), GARCH Models, Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd. Ghysels, E., Marcellino, M., (2018), Applied economic forecasting using time series methods, Oxford University Press. Tsay, R.S., (2014), Multivariate Time Series Analysis, With R and Financial Applications, John Wiley & Sons, Inc. Campbell, J.Y., Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press: Princeton, NJ. Cochrane, J.H. (2005), Asset Pricing, Princeton University Press: Princeton, NJ. Professor's Lecture Notes, data and software notebooks/files.

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

Curto, J. Dias (2021), Econometrics and Statistics - over 100 problems with solution. Amazon. Financial Econometrics: Brooks, C. (2019); Cuthbertson, K. (1996); Gourieroux, C. and Jasiak, J. (2001); Blake, D. (2001). Econometrics: Hayashi, F. (2000); Davidson, J. (2000); Greene, W. (2011).

Data da última atualização / Last Update Date

2024-02-16