Programa

Doutoramento em Finanças

Programa

1. Investimento em condições de incerteza 1.1. Limitações da abordagem tradicional de avaliação de investimentos em activos reais 1.2. A abordagem das opções reais 1.3. Modelos básicos de avaliação de opções 1.4. Oportunidades de investimento e tempo óptimo de investimento 1.5. Decisões de entrada e saída em ambiente de incerteza 1.6. Determinação de tempos de primeira passagem 2. Estrutura de capital dinâmica, risco de default e credit spreads 2.1. Fontes de financiamento como opções 2.2. Modelos estruturais 2.3. Modelos de tempos de primeira passagem 2.4. Barreiras de default e estrutura de capital óptima 2.5. Modelos estruturais de risco de crédito: as abordagens Moody`s KMV e CreditGrades 2.6. A abordagem das opções barreira 2.7. Modelos da forma reduzida 2.8. Modelos híbridos de credit-equity