Programa

Mestrado em Economia

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P1. Introdução 1.1 Exemplos de dados temporais em Economia 1.2 Principais propriedades de series temporais P2. O Modelo Autoregressivo Vectorial (VAR) 2.1 Especificação, Estimação e Inferencia 2.2 Causalidade à Granger e Função Impulso-Resposta 2.3 Decomposição de Variância 2.4 Previsão 2.5 VARs estruturais P3. Raiz Unitária e Cointegração 3.1 Testes de Estacionaridade 3.2 Cointegração numa única equação 3.3 Cointegração em modelos vectoriais P4. Modelos de Volatilidade 4.1 Volatilidade Simétrica 4.2 Volatilidade Assimétrica P5. Modelos Não-Lineares 5.1. Modelos TAR 5.2. Modelos STAR 5.3. Modelos Markov-Switching P6. Aplicações a Modelos Macroeconómicos 6.1. A Procura de Moeda 6.2. A Curva de Phillips 6.3. Retorno de Ativos