Sumários

Value at Risk

27 Março 2025, 20:00 Paulo Viegas de Carvalho


Determinantes do VaR. Modelos de VaR. VaR de um ativo.

Risco de derivados

20 Março 2025, 20:00 Paulo Viegas de Carvalho


Derivados lineares e não lineares. Medidas de sensibilidade.

Risco de taxa de juro

13 Março 2025, 20:45 Paulo Viegas de Carvalho


Duração e convexidade.

Risco de carteiras

27 Fevereiro 2025, 20:45 Paulo Viegas de Carvalho


Diferentes ativos e fatores de risco. Efeitos de diversificação. Risco cambial.

Risco de ações e risco de carteiras

20 Fevereiro 2025, 20:45 Paulo Viegas de Carvalho


Relação entre risco e rendibilidade. Teoria da carteira. Risco sistemático e risco idiosincrático.