Sumários
Value at Risk
27 Março 2025, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Determinantes do VaR. Modelos de VaR. VaR de um ativo.
Risco de derivados
20 Março 2025, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Derivados lineares e não lineares. Medidas de sensibilidade.
Risco de carteiras
27 Fevereiro 2025, 20:45 • Paulo Viegas de Carvalho
Diferentes ativos e fatores de risco. Efeitos de diversificação. Risco cambial.
Risco de ações e risco de carteiras
20 Fevereiro 2025, 20:45 • Paulo Viegas de Carvalho
Relação entre risco e rendibilidade. Teoria da carteira. Risco sistemático e risco idiosincrático.