Sumários
Value at Risk
3 Abril 2025, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
VaR de uma carteira. Decomposição do VaR (VaR de componentes).
Value at Risk
27 Março 2025, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Determinantes do VaR. Modelos de VaR. VaR de um ativo.
Risco de derivados
20 Março 2025, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Derivados lineares e não lineares. Medidas de sensibilidade.