Sumários

Value at Risk

10 Abril 2025, 20:00 Paulo Viegas de Carvalho


Alternativas ao VaR.

Value at Risk

3 Abril 2025, 20:00 Paulo Viegas de Carvalho


VaR de uma carteira. Decomposição do VaR (VaR de componentes).

Value at Risk

27 Março 2025, 20:00 Paulo Viegas de Carvalho


Determinantes do VaR. Modelos de VaR. VaR de um ativo.

Risco de derivados

20 Março 2025, 20:00 Paulo Viegas de Carvalho


Derivados lineares e não lineares. Medidas de sensibilidade.

Risco de taxa de juro

13 Março 2025, 20:45 Paulo Viegas de Carvalho


Duração e convexidade.