Sumários
Value at Risk
16 Abril 2026, 18:00 • Paulo Viegas de Carvalho
VaR de uma carteira. Decomposição do VaR (VaR de componentes).
Value at Risk
26 Março 2026, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Determinantes do VaR. Modelos de VaR. VaR de um ativo.
Risco de derivados
19 Março 2026, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Derivados lineares e não lineares. Medidas de sensibilidade.