Sumários

Derivativos com Exercício Antes da Maturidade

4 Maio 2026, 13:00 • Rodrigo Novinski Nunes

Modelo de Hull-White: aproximação por árvore trinomial

Modelos de Estrutura a Termo Exógenas

29 Abril 2026, 13:00 • Rodrigo Novinski Nunes

Modelo de short rate de Hull-White.

Modelo de curva de taxa forward de Heath-Jarrow-Morton.

Derivativos de taxa de juros

24 Abril 2026, 13:00 • Rodrigo Novinski Nunes

Apreçamento de opções exóticas segundo os modelos Vasicek e CIR.

Modelo CIR

22 Abril 2026, 13:00 • Rodrigo Novinski Nunes

Dinâmica da taxa de curto prazo. Obtenção da estrutura a termo. Preço de não-arbitragem de opções europeias. Simulação de Monte Carlo.

Modelo de Vasicek

17 Abril 2026, 13:00 • Rodrigo Novinski Nunes

Preço de não-arbitragem para opções europeias de zeros coupon bonds.