Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros

OA1. Compreender as características dos dados de séries temporais. OA2. Compreender o modelo clássico de regressão linear. OA3. Compreender como utilizar o modelo clássico de regressão linear com dados temporais. OA4. Compreender os modelos autoregressivos e de média móvel como fundamentos para análise de dados de séries temporais. OA5. Compreender os modelos de séries temporais ARMA e ARIMA. OA6. Compreender os modelos de heterocedasticidade conditional (ARCH e GARCH). OA7. Compreender os métodos de aprendizagem supervisionada. OA8. Compreender os métodos de aprendizagem não-supervisionada.