Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Código :

03902

Acrónimo :

03902

Ciclo :

2.º ciclo

Línguas de Ensino :

Português (pt)

Língua(s) amigável(eis) :

Português

Carga Horária / Course Load

Semestre :

Créditos ECTS :

3.5

Aula Teórica (T) :

0.0h/sem

Aula Teórico-Prática (TP) :

12.0h/sem

Aula Prática e Laboratorial (PL) :

0.0h/sem

Trabalho de Campo (TC) :

0.0h/sem

Seminario (S) :

0.0h/sem

Estágio (E) :

0.0h/sem

Orientação Tutorial (OT) :

1.0h/sem

Outras (O) :

0.0h/sem

Horas de Contacto :

13.0h/sem

Trabalho Autónomo :

75.0

Horas de Trabalho Total :

88.0h/sem

Área científica / Scientific area

Finanças

Departamento / Department

Ano letivo / Execution Year

2021/2022

Pré-requisitos / Pre-Requisites

Objetivos Gerais / Objectives

Este curso visa introduzir o aluno para os diferentes temas enumerados abaixo de forma a criar alguma familiaridade com os conceitos fundamentais da teoria da gestão de carteiras. Mas, igualmente, de forma a que o aluno possa adquirir a capacidade para aplicar estes conceitos à gestão de carteiras e aplicação de poupanças na prática. - Conceitos básicos de análise de rendibilidade e risco; - Modelos clássicos de gestão de carteiras, CAPM e modelos de fatores; - Benefícios da diversificação de carteiras de activos; - Conceito de mercados eficientes e seus limites.

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

O objetivo será sempre, para cada tópico, de estabelecer uma ponte com a utilização prática dos modelos estudados, de forma a que estes possam ser utilizados para resolver problemas reais com que os alunos se possam deparar no seu dia a dia profissional e na gestão das suas carteiras de poupanças.

Conteúdos Programáticos / Syllabus

Este curso deve introduzir o aluno para os diferentes temas enumerados abaixo de forma a criar alguma familiaridade com: - Risco e retorno de carteiras de activos; - Modelo de Markowitz, escolha de carteiras e fronteiras eficientes, - Modelo de índice único e CAPM; - Modelos multifactor; - Hipóteses de mercados eficientes e seus limites. Vieses comportamentais e seus impactos.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular units content dovetails with the specified learning outcomes

Os modelos cobertos por este curso são os indicados para uma introdução à gestão de careiras: Este curso permite aos alunos reunir as ferramentas básicas para pensar de forma estruturada sobre problemas práticos relacionados com a gestão de carteiras de activos.

Avaliação / Assessment

O sistema de avaliação é composto por: Exame (50%) Trabalho de casa individual (50%) Nota mínima no exame de 10 valores.

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

As aulas têm essencialmente um carácter teórico ilustradas por exemplos práticos. Muitas vezes as matérias serão apresentadas através de pequenos casos e exercícios.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

Serão discutidos exemplos numéricos nas aulas em complemento à explicação dos modelos teóricos. Vai se distribuído um trabalho prático para ser resolvido pelos alunos.

Observações / Observations

Bibliografia Principal / Main Bibliography

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2014). Investments, 10th Edition. Mc-Graw-Hill.

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

Ang, A.(2016).Asset Management. Oxford University Press.

Data da última atualização / Last Update Date

2024-02-16