Sumários

Revisão, dúvidas quanto as problem sets

13 Maio 2024, 14:00 • Carlos Miguel Aguiar da Glória

Revisão

Dúvidas relativas as problem sets

Modelo Binomia, Geometric Brownian motion

6 Maio 2024, 14:00 • Carlos Miguel Aguiar da Glória

Avaliação de ações e opções via modelo binomial

Avaliação de ações e de opções no âmbito do movimento Browniano geométrico (Modelo de Black and Scholes)
Simulação Monte Carlo

Otimização de carteiras em Python, Avaliação de ações

29 Abril 2024, 14:00 • Carlos Miguel Aguiar da Glória

1. Otimização de carteiras em Python

2. Avaliação de ações
    - Valor contabilístico
    - Modelo de Gordon (-Shapiro)

Diversificação e Risco, Capital Asset Pricing Model (CAPM) e Indicadores de Avaliação de Performance

22 Abril 2024, 14:00 • Carlos Miguel Aguiar da Glória

1. Diversificação e risco

2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
    - Pressupostos (mais importantes) do CAPM
    - Capital Market Line (CML)
    - Security Market Line (SML)
    - Parâmetro alpha de Jensen
    - Carteiras de ações
    - Alpha da carteira
3. Indicadores de avaliação de performance
    - Índice de Sharpe (IS)
    - Índice de Treynor

Teoria da Carteira, Modelo de Tobin, Modelo de Markowitz

15 Abril 2024, 14:00 • Carlos Miguel Aguiar da Glória

Teoria da carteia (medidas de rentabilidade e medidas de risco para ativos individuais  e carteiras de ativos)

Modelo de Markowitz (conjunto de possibilidades de investimento, portfolio frontier, fronteira eficiente de Markowitz)
Modelo de Tobin