Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Código :
05012
Acrónimo :
05012
Ciclo :
2.º ciclo
Línguas de Ensino :
Português (pt)
Língua(s) amigável(eis) :
·

Carga Horária / Course Load

Semestre :
1
Créditos ECTS :
3.0
Aula Teórica (T) :
0.0h/sem
Aula Teórico-Prática (TP) :
24.0h/sem
Aula Prática e Laboratorial (PL) :
0.0h/sem
Trabalho de Campo (TC) :
0.0h/sem
Seminario (S) :
0.0h/sem
Estágio (E) :
0.0h/sem
Orientação Tutorial (OT) :
0.0h/sem
Outras (O) :
0.0h/sem
Horas de Contacto :
24.0h/sem
Trabalho Autónomo :
51.0
Horas de Trabalho Total :
75.0h/sem

Área científica / Scientific area

Finanças

Departamento / Department

Departamento de Finanças

Ano letivo / Execution Year

2026/2027

Pré-requisitos / Pre-Requisites

·

Objetivos Gerais / Objectives

·

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá: 1. Explicar os conceitos de função utilidade, não saciedade e aversão ao risco; 2. Explicar os contornos da teoria da escolha e do problema do investidor; 3. Descrever a teoria da carteira e saber determinar a sua composição eficiente; 4. Descrever os principais modelos de avaliação de activos.

Conteúdos Programáticos / Syllabus

1. Individual Choice Theory 2. Individual Portfolio Decision 3. Capital Asset Pricing Model 4. Arbitrage Pricing Theory and Factor Models

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular unit's content dovetails with the specified learning outcomes

Esta "demonstração de coerência" decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: OA1 e OA2: 1. Individual Choice Theory OA3: 2. Individual Portfolio Decision OA4: 3. Capital Asset Pricing Model OA4: 4. Arbitrage Pricing Theory and Factor Models

Avaliação / Assessment

A nota final resulta de: - Exame Final: 70% - Trabalhos na aula, trabalhos de casa, participação na aula: 30% Não se aplica nota mínima em nenhuma das componentes da avaliação. Os exames são sem consulta, com excepção de uma folha com fórmulas.

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

Aulas expositivas. Trabalhos de casa frequentes.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência: OA1, OA2, OA3 e OA4. Participativas, com análise, resolução e discussão de casos práticos: OA1, OA2, OA3 e OA4. Ativas, com realização de trabalhos individuais: OA1, OA2, OA3 e OA4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno: OA1, OA2, OA3 e OA4.

Observações / Observations

·

Bibliografia Principal / Main Bibliography

1. Danthine, J-P and J. Donaldson, 2014, Intermediate Financial Theory, 3rd edition, Elsevier Academic Press. 2. Cochrane, J.H., 2005, Asset Pricing, Princeton University Press. 3. Pires, Cesaltina, 2011, Mercados e Investimentos Financeiros, Escolar Editora.

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

Data da última atualização / Last Update Date

2025-10-22