Ficha Unidade Curricular (FUC)
Informação Geral / General Information
Carga Horária / Course Load
Área científica / Scientific area
Finanças
Departamento / Department
Departamento de Finanças
Ano letivo / Execution Year
2026/2027
Pré-requisitos / Pre-Requisites
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Objetivos Gerais / Objectives
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Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender e avaliar produtos estruturados. 2. Implementar estratégias de hedging para opções exóticas. 3. Decompor produtos estruturados em activos financeiros mais simples.
Conteúdos Programáticos / Syllabus
1. Conceitos base 2. Produtos estruturados 3. Modelo de Merton: recapitulação 4. Compound options 4.1. Normal bivariada 4.2. Pricing de opções europeias 5. Chooser options: simples e complexas 6. Barrier options 6.1. Reflection principle 6.2. Deterministic time change 6.3. Knock-ins e knock-outs 6.4. Rebates 7. Lookback options 8. Asian options 9. Forward-start options 10. Correlation dependent options
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular unit's content dovetails with the specified learning outcomes
Os conteúdos programáticos (CP) relacionam-se com os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma: O OA1 é abordado nos CP 1 e 2, onde é decomposto o produto estruturado nas duas componentes de obrigação clássica e de remuneração variável. Os OA2 e OA2 são abordado nos CPs 3 a 10, onde serão deduzidos modelos de avaliação de opções exóticas e, portanto, da componente de remuneração variável. Cada conteúdo programático está diretamente vinculado a pelo menos um objetivo de aprendizagem, garantindo uma formação abrangente e coerente.
Avaliação / Assessment
Avaliação "ao longo do semestre": - Um teste individual (80%) - Casos de avaliação individuais, assiduidade e participação (20%) Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final. Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação "ao longo do semestre" ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.
Metodologias de Ensino / Teaching methodologies
O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos 3. Activas, com realização de trabalhos individuais 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes
Metodologias de ensino-aprendizagem (MEA) Objectivo de aprendizagem (OA) 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência OA1, OA2 e OA3. 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos OA1, OA2 e OA3. 3. Activas, com realização de trabalhos individuais e de grupo OA1, OA2 e OA3. 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planea-mento das Aulas. OA1, OA2 e OA3.
Observações / Observations
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Bibliografia Principal / Main Bibliography
- Textos de Apoio teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre; - Artigos científicos a facultar pela equipa docente durante o trimestre. Briys, E., M. Bellalah, H. M. Mai and F. De Varenne, Options, Futures, and Exotic Derivatives, Wiley, 1998. Hull, John C., Options, Futures, and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 11th edition, 2022. Zhang, P., Exotic Options: A Guide to Second Generation Options, World Scientific, 1998, 2nd edition.
Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography
Data da última atualização / Last Update Date
2025-10-22