Programa

Licenciatura em Finanças e Contabilidade

Programa

1. Breve revisão da inferência estatística 2. Factos estilizados dos dados financeiros: assimetria, curtose e não normalidade 3. Modelos causais 3.1 Modelo clássico de regressão linear. 3.2 Extensões do modelo clássico. Violação das hipóteses básicas - heteroscedasticidade, autocorrelação e multicolinearidade. 3.3 Outros tópicos - variáveis ?dummy?, modelos não lineares, modelos com variável dependente discreta, critérios de informação de Akaike (AIC) e de Schwarz (SBC), teste do rácio de verosimilhança, teste de Wald e teste do Multiplicador de Lagrange.