Programa

Licenciatura em Economia

Programa

1. Revisão de alguns conceitos básicos em Estatística. 2. Introdução e o modelo de regressão linear simples. 2.1. Modelos, metodologia e dados. 2.2. OLS (minimos quadrados) e o método dos momentos. 2.3. Valor esperado e variância do OLS. 3. Modelo de regressão linear múltipla (MRLM) - Estimação 3.1. OLS - Método dos momentos para beta. 3.2. Propriedades do estimador OLS. 4. MRLM - Inferência. 4.1. Testes t. 4.2. Intervalos de confiança. 4.3. Testes F. 5. MRLM - Propriedades Assimptóticas. 6. Alguns tópicos no MRLM. 6.1. Unidades de medida e erros de medida. 6.2. Inclusão de variáveis irrelevantes e Omissão de relevantes e Regressão na origem. 6.3. Variáveis Dummy e Teste de Chow. 6.4. Forma funcional. 6.5. Previsão. 6.6. Testes às hipóteses do MRLM e Outros testes de diagnóstico e especificação. 7. Heteroscedasticidade 7.1. Definição e consequências para o estimador OLS. 7.2. Testes de heteroscedasticidade 7.3. Estimação robusta de V(b) e o método dos MQP.