Programa

Licenciatura em Economia

Programa

1. Revisão de Introdução à Econometria. 2. Introdução à regressão com séries temporais 2.1. Alguns conceitos em Time Series. 2.2. Autocorrelação nos erros e consequências para o OLS. 2.3. Testes para a detecção de autocorrelação dos erros. 2.4. Estimação robusta de V(b). 2.5. Estimação eficiente e procedimentos iterativos e o estimador FGLS. 2.6. Modelos com desfasamentos e modelos dinâmicos. 2.7. Testes de raíz unitária. 2.8. Cointegração e modelo com mecanismo de correcção de erros. 2.9. Previsão. 2.10. O Modelo ARCH. 3. Endogeneidade e estimação com variáveis instrumentais 3.1. Definição, consequências para o OLS. 3.2. O método das variáveis instrumentais e o estimador 2SLS. 3.3. Testes para a detecção de endogeneidade e sobre-identificação. 4. Modelos de escolha binária 4.1. Introdução. 4.2. O modelo probabilístico linear. 4.3. Os modelos Probit e Logit e sua estimação por ML. 4.4. O modelo Tobit. 5. Modelos com dados de painel. 5.1. Motivação. 5.2. Modelo e estimação de efeitos fixos. 5.3. O modelo de efeitos aleatórios. 5.4. Efeitos aleatórios versus efeitos fixos.