Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

1. Introdução 2. Revisão de Conceitos Básicos de Estatística e Probabilidades 3. Regressão 3.1. Regressão linear simples (univariada) 3.2. Regressão linear múltipla (multivariada) 3.3. Método de estimação da máxima verosimilhança 3.4. GMM (generalized method of moments) 4. Modelos estacionários e não-estacionários univariados 4.1. Modelos ARMA, ARIMA, metodologia de Box-Jenkins 4.2. Testes de raízes unitárias 4.3. Testes de estacionariedade 4.4. Forecasting 5. Modelos de heteroscedasticidade condicionada e volatilidade 5.1. ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity), GARCH 5.2. Volatilidade estocástica 6. Modelos estacionários e não-estacionários multivariados 6.1. Modelos dinâmicos de equações simultâneas 6.2. Modelos multivariados -- VAR (Vector auto-regression) 6.3. Causalidade de Granger 6.4. Cointegração 6.5. Modelos VECM (vector error correction models) 6.6. Método de Johansen 6.7. Restrições dos parâmetros 7. Modelos do espaço de estado (state space), Filtros de Kalman 8. Aplicações e casos de estudo 9. Software: Eviews 5 e Matlab 7