Programa

Seminário de Especialização em Gestão de Riscos Financeiros

Programa

1. Introdução aos riscos financeiros 1.1 Gestão do risco da empresa. 1.2 Bases para quantificar o risco. 1.3 Exemplos selecionados de falhas na gestão do risco financeiro. 1.4 O capital económico e o capital regulamentar. 2. Risco operacional 2.1 Tipos de risco operacional. 2.2 Avaliação do risco operacional. 3. Risco de mercado 3.1 Value at Risk (VaR). O VaR de um ativo. VaR de uma carteira de ativos. 3.2 VaR de diferentes instrumentos financeiros (ações, posições cambiais, derivados). 3.3 Expected shortfall. 3.4 Backtesting. 3.5 Stress testing. 4. Risco de taxa de juro 4.1 Tipos de risco de taxas de juro. 4.2 Medidas de risco das taxas de juro. 4.3 Gestão de ativos e passivos. 4.4 VaR de obrigações. 5. Risco de crédito 5.1 Componentes do risco de crédito. 5.2 Credit scoring. 5.3 Credit ratings. 5.4 Avaliação dos modelos de risco de crédito. 6. Desempenho ajustado ao risco 6.1 Medidas do desempenho ajustado ao risco. 6.2 Alocação ótima do capital económico.