Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Carga Horária / Course Load

Área científica / Scientific area

Econometria

Departamento / Department

Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia

Ano letivo / Execution Year

2024/2025

Pré-requisitos / Pre-Requisites

Econometria I

Objetivos Gerais / Objectives

O objectivo principal da disciplina é fornecer aos alunos conhecimentos numa série de tópicos da análise moderna da regressão linear, com especial enfoque em modelos com dados temporais. Neste sentido, é fundamental que o aluno saiba, de uma forma crítica e autónoma, aplicar esses mesmos conhecimentos ao desenvolvimento de projectos empíricos associados a modelos de natureza económica.

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

1. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar o conhecimento e compreensão das técnicas de modelação introdutórias mais relevantes para dados temporais; 2. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar o conhecimento e compreensão das técnicas de modelação introdutórias mais relevantes, nomeadamente para dados em painel, escolha limitada e endogeneidade; 3. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar a capacidade de mobilizar fontes estatísticas e métodos empíricos e aplicação das técnicas estatísticas e econométricas relevantes na análise dos fenómenos, dos problemas e das políticas económicas para dados temporais; 4. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar a capacidade de trabalhar em grupo e elaborar argumentos fundamentados teórica, lógica e factualmente e de os comunicar a outrem.

Conteúdos Programáticos / Syllabus

1. Revisão de Introdução à Econometria. 2. Introdução à regressão com séries temporais 2.1. Alguns conceitos em Time Series. 2.2. Autocorrelação nos erros e consequências para o OLS. 2.3. Testes. 2.4. Estimação robusta de V(b). 2.5. Estimação eficiente e o estimador FGLS. 2.6. Quebras de estrutura, sazonalidade e tendencia. 2.7. Modelos com desfasamentos e modelos dinâmicos. 2.8. Testes de RU. 2.9. Cointegração e MMCE. 2.10. Previsão. 2.11. O Modelo ARCH. 3. Endogeneidade e estimação com variáveis instrumentais 3.1. Definição, consequências para o OLS. 3.2. O método das variáveis instrumentais e o estimador 2SLS. 3.3. Testes para a detecção de endogeneidade e sobre-identificação. 4. Modelos de escolha binária 4.1. Introdução. 4.2. O modelo probabilístico linear. 4.3. Os modelos Probit e Logit. 5. Modelos com dados de painel. 5.1. Motivação. 5.2. Modelo e estimação de efeitos fixos. 5.3. O modelo de efeitos aleatórios. 5.4. Efeitos aleatórios versus efeitos fixos.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular units content dovetails with the specified learning outcomes

Os conteúdos programáticos teóricos 1. Revisão de Introdução à Econometria; 2. Introdução à regressão com séries temporais; encontram-se associados ao OA1, que refere o conhecimento e compreensão das técnicas de modelação introdutórias mais relevantes para dados temporais; Os conteúdos programáticos teóricos 3. Endogeneidade e estimação com variáveis instrumentais; 4. Modelos de escolha binária; 5. Modelos com dados de painel; encontram-se associados ao OA2, que refere o conhecimento e compreensão das técnicas de modelação introdutórias mais relevantes, nomeadamente para dados em painel, escolha limitada e endogeneidade; O conteúdo programático empirico 2. Introdução à regressão com séries temporais; encontra-se associado aos OA3 e OA4, que referem a capacidade de realização de trabalho empirico em grupo de aplicacao com dados temporais.

Avaliação / Assessment

A aprovação na disciplina realiza-se por avaliação ao longo do semestre ou exame final. 1. Avaliação ao longo do semestre: Teste #1 (35% da nota); Teste #2 (35% da nota); Trabalho de grupo (30% da nota). Nota: A média das notas nos Testes #1 e #2 deve ser no mínimo de 7. 2. Exame final: Prova escrita (100% da nota).

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

As aulas são maioritariamente expositivas e experimentais em laboratorio informatico, para apresentação dos quadros teóricos de referência e subsequente aplicação empirica. No final de cada bloco de materia as aulas são participativas com análise e resolução de exercícios. Nas ultimas semanas, no final de cada aula há apoio à realização dos trabalhos de de grupo. Nas ultimas duas aulas há apresentação e discussão oral dos trabalhos de grupo. Como trabalho autonomo, o aluno deve estudar os conteudos pela leitura de textos, resolver exercicios, e realizar em grupo o trabalho.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

Esta UC requer conceitos teóricos, fundamentais para a compreensão dos diferentes conteúdos programáticos, pelo que as aulas teórico-práticas permitem abranger os objetivos de aprendizagem OA1 e OA2 e correspondente avalição por testes ao longo do semestre. As componentes prática e laboratorial permitem a aplicação de conhecimentos, incluindo o trabalho autónomo por parte do estudante e inserido na avaliação por trabalho de grupo, e ambas abrangem todos os objetivos de aprendizagem.

Observações / Observations

Bibliografia Principal / Main Bibliography

Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2020, 7th Ed., Cengage, Stock, J.H. and Watson, M.W., Introduction to Econometrics, 2019, 4nd Ed., Pearson,

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

Kennedy, P., A Guide to Econometrics, 2008, 6th Ed., MIT Press, Arellano, M., Panel Data Econometrics, 2003, Oxford University Press, Griffiths, W.E., Hill, R.C. and Judge, G.G., Learning and Practicing Econometrics, 1993, Wiley, Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 2009, 5th Ed. McGraw-Hill, Portugal, P., Econometria: Exercícios, 1997, Schaum, McGraw-Hill de Portugal, Ramanathan, R., Introductory Econometrics with Applications, 2001, 5th Ed, South-Western College,

Data da última atualização / Last Update Date

2024-07-26