Sumários

Modelos com Dummies

6 Outubro 2023, 09:30 • Luís Filipe Martins

Rever a definição de variavel Dummy como regressor de um modelo de regressão. Compreender a sua relevância para explicarquebras de estrutura. Compreender a relevância de dummies para explicar a sazonalidade. Aplicações em STATA.

Revisões

3 Outubro 2023, 14:30 • Luís Filipe Martins

Rever os conceitos mais importantes dados nas aulas anteriores. Resolução de exercicios.

Revisões

3 Outubro 2023, 13:00 • Luís Filipe Martins

Rever os conceitos mais importantes dados nas aulas anteriores. Resolução de exercicios.

SE's de Newey West e Estimacao eficiente

2 Outubro 2023, 11:00 • Luís Filipe Martins

Compreender a necessidade e os resultados dos s.e.'s do OLS robustos a autocorrelação. Apresentar a formula de Newey-West.
Apresentar o estimador GLS e relaciona-lo com o WLS. Explicar a necessidade de se considerar o estimador FGLS para efeitos deeficiencia dos minimos quadrados quando há autocorrelação dos erros. Compreender o método iterativo de Cochrane-Orcutt e o dePrais-Winsten.
Aplicações em Economia com STATA.

SE's de Newey West e Estimacao eficiente

2 Outubro 2023, 08:00 • Luís Filipe Martins

Compreender a necessidade e os resultados dos s.e.'s do OLS robustos a autocorrelação. Apresentar a formula de Newey-West.
Apresentar o estimador GLS e relaciona-lo com o WLS. Explicar a necessidade de se considerar o estimador FGLS para efeitos deeficiencia dos minimos quadrados quando há autocorrelação dos erros. Compreender o método iterativo de Cochrane-Orcutt e o dePrais-Winsten.
Aplicações em Economia com STATA.