Sumários
OLS sob autocorrelação dos erros e Testes de Autocorrelação dos erros
12 Outubro 2020, 09:30 • Rita Sousa
Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender as propriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo de regressão. Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson. Aplicações no STATA.
A aula foi lecionada de forma híbrida, i.e., com estudantes online e de forma presencial.
O link para a aula online foi https://videoconf-colibri.zoom.us/j/92429978884?pwd=dXl1NVpwV2Vhd0hId2dqNXFETjZwdz09
Modelos MA e AR
9 Outubro 2020, 08:00 • Rita Sousa
Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar a importância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo. Aplicações no STATA.
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Introdução às séries temporais
6 Outubro 2020, 13:00 • Rita Sousa
Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA.
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Introdução às séries temporais
2 Outubro 2020, 08:00 • Rita Sousa
Apresentar exemplos de séries temporais e explicar as principais propriedades das mesmas, contraponto com dados seccionais. Aplicações no STATA.
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Revisões de Econometria1
29 Setembro 2020, 13:00 • Rita Sousa
Rever os conceitos principais de Econometria1. Contrapor com a regressão com dados temporais.
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