Sumários
Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros
28 Setembro 2026, 08:00 • Luís Filipe Martins
Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar aimportância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo. Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender as propriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo de regressão. Aplicações no STATA.
Introdução às séries temporais
25 Setembro 2026, 11:00 • Luís Filipe Martins
Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA
Introdução às séries temporais
25 Setembro 2026, 09:30 • Luís Filipe Martins
Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA
Introdução às séries temporais
22 Setembro 2026, 14:30 • Luís Filipe Martins
Apresentar exemplos de séries temporais e explicar as principais propriedades das mesmas, contraponto com dados seccionais. Aplicações no STATA.
Introdução às séries temporais
22 Setembro 2026, 13:00 • Luís Filipe Martins
Apresentar exemplos de séries temporais e explicar as principais propriedades das mesmas, contraponto com dados seccionais. Aplicações no STATA.