Sumários

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

5 Maio 2026, 09:30 • António Manuel Barbosa

- Capital Asset Pricing Model (CAPM)

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio

4 Maio 2026, 16:00 • Andrea Meireles

Factor models. Single-factor models. Single-index model: componentes da rendibilidade (aleatória) de um activo/carteira, pressupostos, rendibilidade esperada de um activo/carteira, decomposição do risco total (variância) de um activo/carteira em risco sistemático e específico, covariância entre as rendibilidades de dois activos. Exemplo 1.
Indicadores de avaliação de performance: índice de Sharpe, índice de Treynor, e alfa de Jensen.

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

4 Maio 2026, 13:00 • Ricardo Noutel de Matos Correia

- Modelo de Tobin

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

4 Maio 2026, 09:30 • João Pedro Nunes

- Análise e avaliação de performance: alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio

30 Abril 2026, 16:00 • Andrea Meireles

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Exemplo 2.