Sumários
Utilidade e Aversão ao Risco
7 Março 2023, 09:30 • Rita Sousa
Funções de utilidade. propriedades desejáveis e perfis de risco dos investidores.
Atitudes face ao risco: AAR e ARR.
Modelos de Factor Unico
2 Março 2023, 09:30 • Rita Sousa
Características dos modelos de factor único. Estimação e interpretação do valor dos parâmetros dos modelos SIM e MM.
Modelos de Factor Unico
28 Fevereiro 2023, 09:30 • Rita Sousa
Activo sem risco e CAPM. Pressupostos, linha do mercado de capitais e linha do mercado de títulos. Decomposição do risco total das carteiras.
Risco e Rendibilidade
16 Fevereiro 2023, 09:30 • Rita Sousa
Activo sem risco: Características e introdução em portfolios com risco. Capital Allocation Lines. Determinação da FEG.
Análise de caso prático.
Risco e Rendibilidade
14 Fevereiro 2023, 09:30 • Rita Sousa
Modelo de Markowitz na prática: Extensão da FPVM com utilização de activos alternativos.
Activo sem risco: Características e introdução em portfolios com risco. Capital Allocation Lines. Determinação da FEG.