Sumários

Utilidade e Aversão ao Risco

11 Outubro 2021, 09:30 • Rita Sousa

Funções de utilidade de investidores avessos ao risco e determinação de carteiras óptimas na restrição FPVM e na restrição FEG/CML. Exemplos práticos de aplicação.

Funções de utilidade de investidores avessos ao risco e determinação dos prémios de risco. Funções de utilidade baseadas na rendibilidade esperada e no risco, curvas de indiferença e perfis de aversão ao risco.

Utilidade e Aversão ao Risco

4 Outubro 2021, 09:30 • Rita Sousa

Funções de utilidade. propriedades desejáveis e perfis de risco dos investidores.

Atitudes face ao risco: AAR e ARR.

Modelos de Factor Unico

29 Setembro 2021, 09:30 • Rita Sousa

Características dos modelos de factor único. Estimação e interpretação do valor dos parâmetros dos modelos SIM e MM.

Modelos de Factor Unico

27 Setembro 2021, 09:30 • Rita Sousa

Activo sem risco e CAPM. Pressupostos, linha do mercado de capitais e linha do mercado de títulos. Decomposição do risco total das carteiras.